Eventos esportivos são disputados frequentemente na cidade, como a Copa Nacional de Futebol de Salão e a partida entre Brasil e Uruguai pelo Desafio Internacional de Futsal, disputadas no ginásio poliesportivo Pedro Jahara, mais conhecido como "Pedrão".
Além disso, a praça de esportes radicais sediou o campeonato nacional de skate.
A cidade é conhecida como capital nacional do alpinismo. O Dedo de Deus é o símbolo das montanhas presentes, apesar de não ser a única e mais alta montanha. Muitos teresopolitanos praticam este esporte e muitos ganharam fama internacional, como Mozart Catão,
um dos maiores alpinistas brasileiros, que morreu escalando o monte Aconcágua, na Argentina, pela face sul, arrebatado por uma avalanche.

Destaca-se ainda a Mulher de Pedra, que não pertence ao PARNASO, e se localiza em Vargem Grande, bairro situado no km 12 do Circuito Terê-Fri (estrada entre Teresópolis e Friburgo).
A equitação é um esporte muito praticado por moradores e turistas da cidade, por ela ter uma área propícia para sua prática.